دورة متقدمة في رأس المال والسيولة وفق بازل 3 – سنغافورة، 21 ديسمبر 2026 – 1 يناير 2027

رأس المال والسيولة وفق بازل 3 دورة تدريبية مدتها أسبوعين موجهة لمديري المخاطر ورأس المال والخزينة في البنوك، يبني فيها المشاركون خطة اختبار الضغط لرأس المال والسيولة لمؤسستهم. فالجهات الرقابية ووكالات التصنيف والمستثمرون يقرؤون اليوم الهوامش الرأسمالية ومتانة التمويل بوصفها أوضح مؤشر على قوة البنك، لذلك صارت قرارات رأس المال والتمويل في صلب نقاشات مجالس الإدارة. تقدم جوبيتر برايم للتدريب هذه الدورة في رأس المال والسيولة وفق بازل 3.

لماذا يهم رأس المال والسيولة وفق بازل 3 الآن

تتحكم ثلاث قوى في رأس المال والتمويل لدى البنوك اليوم. فتقلب أسعار الفائدة يعيد تسعير محافظ الأوراق المالية ويغير سلوك الودائع خلال أسابيع. ويحرك المودعون والمستثمرون أموالهم أسرع عبر القنوات الرقمية، فيقصر أفق الصمود. وتنتظر المجالس والجهات الرقابية أدلة استشرافية على صمود الهوامش أمام صدمات حادة ومعقولة. البنك الذي يضبط رأس ماله وسيولته جيدا يواصل الإقراض في فترات الركود، أما من يسيء تقديرهما فقد يضطر إلى بيع أصول أو تقييد توزيع الأرباح. تستند الدورة إلى إطار Basel III الصادر عن لجنة بازل للرقابة على البنوك (BCBS) وإلى مبادئ المخاطر المؤسسية في ISO 31000 وCOSO ERM.

المستفيدون من رأس المال والسيولة وفق بازل 3

• فرق إدارة رأس المال التي تحتسب النسب وتتوقع هامش الهوامش الرأسمالية
• متخصصو الخزينة وإدارة الأصول والخصوم المسؤولون عن مزيج التمويل والأصول السائلة
• محللو مخاطر الائتمان والسوق الذين ينتجون أرقام الأصول المرجحة بالمخاطر
• فرق المالية والتقارير الرقابية التي تعد النماذج الاحترازية
• فرق التدقيق الداخلي والتحقق من النماذج التي تختبر نماذج رأس المال والسيولة

يستفيد البنك أكثر حين يحضر موظفو رأس المال والخزينة والتقارير معا ويخرجون برؤية موحدة للهوامش ومحركاتها ونتائج الضغط.

قدرات رأس المال والسيولة وفق بازل 3

ينتقل المشاركون من آليات احتساب النسب إلى قرارات التمويل والهوامش المترتبة عليها.

• احتساب نسب حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى والشريحة الأولى وإجمالي رأس المال — تقارير كفاية رأس المال للمجلس
• تقييم محركات الأصول المرجحة بالمخاطر عبر تعرضات الائتمان والسوق والتشغيل — قرارات نمو الميزانية
• موازنة مركزي تغطية السيولة والتمويل المستقر — استراتيجية التمويل في الخزينة
• تصميم سيناريوهات ضغط حادة ومعقولة — التقييم الداخلي لكفاية رأس المال
• بناء توقع مستقبلي لرأس المال والتمويل — قرارات التوزيع والإصدار
• إيصال هامش الهوامش الرأسمالية وإجراءات الطوارئ — الإدارة العليا والجهات الرقابية

مصطلحات رأس المال والسيولة وفق بازل 3 الأساسية

• حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى — أعلى رأس مال جودة، أساسه الأسهم العادية والأرباح المحتجزة، يمتص الخسائر أولا مع استمرار عمل البنك.
• الأصول المرجحة بالمخاطر — تعرضات معدلة بحسب درجة خطورتها، وتشكل المقام الذي تقاس عليه نسب رأس مال البنك.
• نسبة الرافعة المالية — رأس مال الشريحة الأولى مقسوما على إجمالي التعرض، وهي حد احتياطي بسيط لا يعتمد على أوزان المخاطر.
• نسبة تغطية السيولة — رصيد الأصول السائلة عالية الجودة مقارنة بصافي التدفقات النقدية الخارجة خلال فترة ضغط قصيرة وحادة.
• نسبة صافي التمويل المستقر — التمويل المستقر المتاح مقارنة بالمطلوب، وتشجع تمويل الأصول طويلة الأجل بمصادر طويلة الأجل.
• ICAAP — عملية التقييم الداخلي لكفاية رأس المال التي يحكم بها البنك على رأس المال اللازم لكل مخاطره الجوهرية.

رأس المال والسيولة وفق بازل 3 يوما بيوم

اليوم 1: المشهد الاحترازي

• تطور اتفاقيات بازل من الأولى إلى الثالثة — أسباب تشديد قواعد رأس المال
• هيكل الركائز الثلاث — الربط بين الحد الأدنى لرأس المال والرقابة والإفصاح
• تشريح ميزانية البنك — مواضع مخاطر الملاءة والتمويل
• خريطة الجهات الرقابية والمستثمرين ووكالات التصنيف — من يقرأ النسب
• بيان الرغبة في المخاطر لرأس المال — تحديد مستويات تحمل المجلس

اليوم 2: جودة رأس المال ومكوناته

• مكونات حقوق الملكية العادية من الشريحة الأولى — تمييز رأس المال الماص للخسائر
• الخصومات والتعديلات الرقابية — الشهرة والضرائب المؤجلة والأصول غير الملموسة
• أدوات الشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية — خيار الإصدار وتكلفته
• هامش الحفاظ على رأس المال والهامش المعاكس للدورة — محفزات تقييد التوزيعات
• الرسوم الإضافية للأهمية النظامية — معايرة القدرة الإضافية على امتصاص الخسائر

اليوم 3: الأصول المرجحة بمخاطر الائتمان

• أوزان المخاطر في الأسلوب المعياري — تسعير إقراض الشركات والأفراد
• معايير التصنيف الداخلي PD وLGD وEAD — قرارات استخدام النماذج
• تخفيف مخاطر الائتمان وخصومات الضمانات — الاعتراف بالحماية
• آلية الحد الأدنى للمخرجات — تقييد الإعفاء الرأسمالي القائم على النماذج
• مخاطر الطرف المقابل وتعديل تقييم الائتمان CVA — رسوم رأس مال مكاتب المشتقات

اليوم 4: رأس مال مخاطر السوق والتشغيل

• قواعد حدود دفتر التداول — توزيع المراكز بين الدفترين
• الأسلوب القائم على الحساسيات لمخاطر السوق — تخطيط رأس مال المكاتب
• مفاهيم العجز المتوقع — رصد خسائر الذيل في التداول
• الأسلوب المعياري لمخاطر التشغيل — احتساب مؤشر الأعمال
• جمع بيانات الخسائر الداخلية — تحسين تقديرات رأس المال التشغيلي

اليوم 5: الرافعة المالية والتعرضات الكبيرة

• مقياس التعرض لنسبة الرافعة — معالجة المشتقات والبنود خارج الميزانية
• تفاعل هامش الرافعة مع النسب المرجحة بالمخاطر — تحليل القيد الحاكم
• إطار التعرضات الكبيرة — حدود التركز للأطراف المترابطة
• مخاطر أسعار الفائدة في الدفتر البنكي — حساسية القيمة الاقتصادية
• نماذج الإفصاح في الركيزة الثالثة — انضباط السوق عبر الشفافية

اليوم 6: تغطية السيولة

• مستويات الأصول السائلة عالية الجودة وخصوماتها — بناء احتياطي السيولة
• معدلات التدفقات الخارجة والداخلة حسب نوع التمويل — افتراضات سحب الودائع
• مراقبة السيولة خلال اليوم — احتياجات التسوية في أنظمة المدفوعات
• احتساب نسبة تغطية السيولة — تموضع الخزينة اليومي
• مقاييس المراقبة وتركز مصادر التمويل — إشارات الإنذار المبكر

اليوم 7: التمويل المستقر وهيكل الميزانية

• عوامل التمويل المستقر المتاح والمطلوب — ملامح تمويل المنتجات
• احتساب نسبة صافي التمويل المستقر — خيارات التمويل الهيكلي طويل الأجل
• تسعير تحويل الأموال — تحميل خطوط الأعمال تكلفة استخدام السيولة
• تحليل فجوة استحقاق الأصول والخصوم — مخاطر إعادة التسعير والتجديد
• خطة التمويل الطارئ — الإجراءات عند ضيق التمويل

اليوم 8: التقييم الداخلي لكفاية رأس المال

• هيكل ICAAP ومخاطر الركيزة الثانية — رصد التركز ومخاطر السمعة
• رأس المال الاقتصادي مقابل الرقابي — مواءمة المقاييس الداخلية
• التقييم الذاتي للسيولة ILAAP — الحكم على أفق الصمود
• توزيع رأس المال على خطوط الأعمال — العائد على الأصول المرجحة بالمخاطر
• أدلة مساءلة المجلس واعتماده — توثيق استنتاجات الكفاية

اليوم 9: اختبارات الضغط والتخطيط المستقبلي

• تصميم سيناريوهات الاقتصاد الكلي — روايات ركود حادة ومعقولة
• إسقاط خسائر الائتمان وانتقال التصنيفات — أثر انخفاض القيمة على رأس المال
• اختبار الضغط العكسي — تحديد نقاط فشل نموذج الأعمال
• إجراءات الإدارة وخيارات التعافي — استعادة الهوامش تحت الضغط
• نموذج توقع رأس المال لعدة سنوات — تخطيط الأرباح الموزعة والإصدار

اليوم 10: ممارسة خطة اختبار الضغط لرأس المال والسيولة

• تطبيق محركات الأصول المرجحة بالمخاطر على بنك افتراضي — حدود النمو
• تطبيق اختباري تغطية السيولة والتمويل المستقر — اختيار مزيج التمويل
• تطبيق سيناريوهات الضغط على هامش الهوامش — معايرة المحفزات
• مراجعة الأقران للافتراضات — تعزيز مصداقية النماذج
• خطة اختبار الضغط لرأس المال والسيولة — الصيغة النهائية الجاهزة للمجلس

تطبيق رأس المال والسيولة وفق بازل 3 بعد الدورة

• قيادة مطابقة لمحركات الأصول المرجحة بالمخاطر مع نمو الربع الماضي لتحديد المحافظ الأكثر استهلاكا لرأس المال.
• تشغيل سيناريو ضغط مشترك لرأس المال والتمويل وعرض هامش الهوامش وإجراءات الطوارئ على لجنة الأصول والخصوم.

أسئلة حول رأس المال والسيولة وفق بازل 3

ما رأس المال والسيولة وفق بازل 3 ولماذا يهم الآن؟

هو مجموعة المعايير الدولية للبنوك في جودة رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر والرافعة والسيولة. وتزداد أهميته لأن سرعة حركة الودائع وتقلب الفائدة يختبران الهوامش مبكرا، والجهات الرقابية تنتظر أدلة استشرافية على قدرة البنك على امتصاص الخسائر وتمويل نفسه.

من الأكثر استفادة من تدريب رأس المال والسيولة وفق بازل 3؟

موظفو رأس المال والخزينة والمخاطر هم الأكثر استفادة. فمن يحتسب النسب أو يدير الأصول السائلة أو يبني نماذج التعرض أو يعد التقارير الاحترازية يطبق الأساليب مباشرة، ويكتسب المدققون ومراجعو النماذج لغة مشتركة لمساءلة نماذج رأس المال والتمويل.

كيف يختلف رأس المال والسيولة وفق بازل 3 عن دورة عامة في مخاطر البنوك؟

يركز على النسب الاحترازية وسلوكها تحت الضغط. فالدورة العامة تستعرض مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل على نطاق واسع، بينما تتعمق هذه الدورة في مكونات رأس المال والأصول المرجحة بالمخاطر ومقاييس السيولة والتقييم الداخلي الذي يربطها.

ماذا تعود به من تدريب رأس المال والسيولة وفق بازل 3؟

تعود بخطة ضغط مختبرة لرأس المال والتمويل. تجمع توقعات النسب ونتائج السيناريوهات ومحفزات الهوامش وإجراءات الطوارئ في صيغة تستطيع لجنة الأصول والخصوم ومجلس الإدارة مراجعتها واعتمادها.

رأس المال والسيولة وفق بازل 3: الطريق إلى الأمام

توجه خطة اختبار الضغط لرأس المال والسيولة أول قرار يخص حجم الهامش الذي يحتفظ به البنك قبل توزيع الأرباح أو التوسع في الإقراض. ويستخدمها موظفو الخزينة ورأس المال والمالية في كل اجتماع للجنة الأصول والخصوم وكل دورة تقييم داخلي. وبعد أول استخدام تستحق افتراضات سلوك الودائع إعادة النظر، لأن معدلات السحب المأخوذة من فترات هادئة قد تقلل من سرعة حركة التمويل اليوم.